という内容のものを見つけたのでメモ。こちらの会社は、代表がブルームバーグで取材されたりレポートが雑誌で紹介されたりしている。エグゼクティブサーチという名前がついているものの、若手にもスポットをあてて、若手向けのレポートを出したりコンサルテ…

12月に入ってリクルートスーツを着て就活を頑張ってる学生が増えて、電車に乗っててもちらほらと就活トーク(「xx株式会社はooらしい」とか「えー私まだ始めてないのに―焦る―」とか)が聞こえてきたりして、約１年前にVol1というのを書いたのを思い出したので…

この国を作り変えよう 日本を再生させる10の提言 (講談社BIZ)作者: 冨山和彦,松本大出版社/メーカー: 講談社発売日: 2008/12/05メディア: 単行本購入: 11人 クリック: 62回この商品を含むブログ (35件) を見る新刊で出ている時に購入したまま４年間も積ん読…

転職活動に使うサイトというと、すぐ思いつくのは転職サイト。従来は、職を得るためには人事にコンタクトする必要があったし、転職サイト等も基本的には人事と個人をつなぐことを目的としていたと思う。ということで転職サイトは企業と個人をマッチングさせ…

ペイパルマフィアが世界を変えるという記事をずっと前に読んで興味を持っていたので何度かに分けてまとめてみる。一応上記の記事によると、下記の11名・7社が挙げられている。 Elon Musk : Tesla Motors Max Levchin : Slide Peter Thiel : Clarium Reid Hof…

コードアカデミーという、なんもなしでプログラミングを学べるサイトがあったのでメモ。とりあえずリンク先にとんで、トップページを見て手を動かすだけでプログラミングってどういうものかがわかる。プログラミングって結構下準備が面倒で、Cなんかだとリン…

日銀のワーキングペーパー、論文は結構面白いのが多い。解説も多いし、難しくて全部読めなくても２〜３章まででその分野の問題点をまとめているので知りたいトピックについてざっと読むだけでも勉強になる。ということで前回の記事でVaRを算出する手法をざっ…

先週紙面を賑わせたRajat Gupta氏のプロフィール等が、日本語だとあまり充実していないようなので英語版Wiki等からざっくりまとめてみる。Wikiより。・生誕〜入社まで Rajat Kumar Gupta氏 - 1948年インドのコルカタ生まれ。ジャーナリストの父と教師の母の…

元ゴールドマンのグプタ被告〜というブルームバーグの記事を見て、いくらエリートになっても、そしてはたから見たらものすごい経歴でお金に困っていなそうな人でさえもこういう末路をたどってしまいうるんだなぁと心に残ったので適当にまとめる。記事に書か…

投資に対して大体どれくらいリターンが望めそうかというのは期待値を計算すれば良いが、一方で「最悪どれくらい負けうるのか」ということも重要。例えば手元資金100万に対して、全部負けてもよいと思ってるのか、50万負けたら違うものに投資しようか、などと…

アジアで働く――自分を活かす・キャリアが広がる作者: 九門崇出版社/メーカー: 英治出版発売日: 2012/08/10メディア: 単行本（ソフトカバー） クリック: 2回この商品を含むブログ (2件) を見る「はじめてのアジア海外就職」に続いて、アジア就職本。いつかア…

pythonで実際のデータを使って計算を行いたいというときがある。例えば、日経平均株価のデータが１年分あって、その平均・分散、あるいはVaRを計算したい、とか。こういったときにpyhonにいかに数値を読み込ませてどう分析しますか、という話。例えば下記の…

3項ツリーはいったん置いといて、為替オプションを取り上げる。ネット銀行のホームページを見ていて、メガバンなんかと比べてもあらゆる手数料が低くて金利も高いんだけど、仕組み預金なんかは相変わらず爽やかに売られたりしている。ので、そのカラクリを……

最近こういう本は流行らない…と個人的には思うんだけど売れてるのだろうか？と思いつつ買ってしまった。外資系の流儀 (新潮新書)作者: 佐藤智恵出版社/メーカー: 新潮社発売日: 2012/09/01メディア: 単行本購入: 1人 クリック: 19回この商品を含むブログ (27…

前回の記事で2項ツリーを作成したが、その拡張として3項ツリーがある。一般的には3のほうが精度が高く、実務でも好まれる(らしい)。ので今日は3項ツリーの作成を試みる。まず2項ツリーは、下記のように次の時点は上昇か下降のみ。 3項の場合には、これに現在…

久々に書評。お金はいつも正しい (双葉文庫)作者: 堀江貴文出版社/メーカー: 双葉社発売日: 2012/08/09メディア: 文庫購入: 2人 クリック: 4回この商品を含むブログ (5件) を見るホリエモンが最近どんなことを考えているのか…と思ったらこれは文庫化されたも…

先日CVAの講演の記事で一瞬触れた、カウンターパーティリスクを減らす手法のひとつであるネッティング、クリアリング。www.boj.or.jp/paym/outline/expkess.htm/上の日銀の記事（決済の原理）がわかりやすいのでメモ。あまりこういう話はちゃんと読んだこと…

前回まででMC・Treeによるオプションプライシングを行ったが、プライスと同じくらい重要な指標がいくつかある。デルタ、ベガ、ガンマ、セータが大体有名(+Volga,Vannaなどはスキューとか考慮すると出てきたりするっぽい)。デルタ：原資産が１円変わるとPVが…

前回の記事でモンテカルロによるオプション価格の算出を行ったが、その他にツリーで行う方法もある。ツリーとは、ある株価が次の期に上昇または下降すると仮定して、次の期の株価を記録し、それを満期まで繰り返すことによって満期の株価を得た上で、満期の…

モンテカルロ法によるオプション価格の算出。オプションの詳しい内容については専門書に譲るが、ざっくりとした解説。オプションとは、将来のある時点に、ある金融商品を、あらかじめ決められた価格で、購入または売却する権利。ここで、「日経平均株価のオ…

pythonを勉強しはじめて一通り入門本を読んだこともあり、意外と強力な言語だということがわかってきた。今後も自分の理解のためにコードを書きながら勉強することもあると思い、せっかくなので「pythonで学ぶ金融工学」ということでシリーズ化を試みる。pyt…

普段、自分の仕事を通して、あるいは自分の仕事とは直接関係なくても、世の中に貢献するにはどうしたらいいのかということを考える人は多いと思う。特に、昨年の震災直後には多くの人がツイッターなどの簡易な方法から実際に現地へのボランティアツアーなど…

日本でのCVA第一人者(？)の富安氏の講演会の様子を解説されているページがあったのでメモ。非常に参考になる。http://blog.livedoor.jp/exotic_manifold/archives/1474343.html

京大で人気授業を教える滝本氏の新刊。武器としての交渉思考 （星海社新書） [ 瀧本 哲史 ]ジャンル: 本・雑誌・コミック > 文庫・新書 > 新書 > その他ショップ: 楽天ブックス価格: 928円(以前の本の書評はコチラ)交渉はスタート時点で決まるので、まずは受…

オプションのプライシングをモンテカルロで行う関数をpythonで書いてみた。ちなみに、これをしかるべきディレクトリにおいて、 Import option Option.option(変数4つ) とすると、いちいち都度書かなくても関数として呼び出せる(モジュール化)。 結果はいつも…

以前コチラの記事で紹介した無料で学べるpythonテキストの中から、愛知大学の有澤先生が書かれたのを拝読させていただいている。その中のP40「最大公約数」のプログラムと「返済にかかる年数」のプログラムを書いてみた。多分あってるけど間違ってたらコメン…

メモ。http://www005.upp.so-net.ne.jp/uchiyama/LectureNote.pdf http://myeconomics.jp/pdf/resume01.pdfモンテカルロ、ツリー、有限差分法でいろんなオプションの計算方法を復習することとする。

エクセルの日付形式が、モノによって全く異なっていてLookUpとかが使えず困る、ということがたまに発生する。ので、それを解消するべくエクセルの日付形式を修正する方法をメモがてら紹介。基本的に、変更したいセルを右クリック、セルの書式設定、表示形式…

なんとなく思い立って、pythonを勉強しよう！と思い、ブックオフに本を探しに行ったら下記の本を見つけ、レビュー見たら高評価、中身もわかりやすそうだったので購入。Pythonスタートブック作者: 辻真吾出版社/メーカー: 技術評論社発売日: 2010/04/24メディ…

http://www.boj.or.jp/research/wps_rev/wps_2012/data/wp12j01.pdf実はいいコンテンツが入っているので要チェック。意外と真面目に解説したものは少ないし、無料はスゴイのでーおさらい。こういうのを一度全部おさえてニュースをみると全然違う。これもオス…