DeepLearningの勉強をしようと思い、tensorflowをインストールしてみた。windows、GPUのほう。ステップとしては公式ドキュメントに沿って ・Cudaインストール ・cuDNNインストール ・tensorflowインストール かと思ったが、visual studioインストールも必要…

今更Jupyter Notebookを使い始めている。ショートカットに癖があるけど覚えると楽そうなので勉強中。よく使いそうなものをまとめた(実行のチェック済)・まず編集モードというのとコマンドモードというのがある。前者はエンターキーを押してセル範囲内を編集…

ゼロから作るDeep Learning ―Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装作者: 斎藤康毅出版社/メーカー: オライリージャパン発売日: 2016/09/24メディア: 単行本（ソフトカバー）この商品を含むブログ (18件) を見る年末年始でこの本を読んでみた。以前機…

CFAから一週間。しばらく離れていたプログラミングや数学のほうを取り戻そうとしているところで、昔買ったc++の本を復習中。この中で、２項ツリーの紹介が出てくるのだが、コードをそのまま写しても動かないところが出てくる。具体的には、２項ツリーのステ…

コードアカデミーというプログラミング学習サイトを以前紹介したが、これもまたよさげ。http://dotinstall.com/「3分動画でマスターするプログラミング」、ドットインストール。個人的には名前とロゴがもうちょっといいのあったんじゃないの…と感じたりする…

コードアカデミーという、なんもなしでプログラミングを学べるサイトがあったのでメモ。とりあえずリンク先にとんで、トップページを見て手を動かすだけでプログラミングってどういうものかがわかる。プログラミングって結構下準備が面倒で、Cなんかだとリン…

日銀のワーキングペーパー、論文は結構面白いのが多い。解説も多いし、難しくて全部読めなくても２〜３章まででその分野の問題点をまとめているので知りたいトピックについてざっと読むだけでも勉強になる。ということで前回の記事でVaRを算出する手法をざっ…

投資に対して大体どれくらいリターンが望めそうかというのは期待値を計算すれば良いが、一方で「最悪どれくらい負けうるのか」ということも重要。例えば手元資金100万に対して、全部負けてもよいと思ってるのか、50万負けたら違うものに投資しようか、などと…

pythonで実際のデータを使って計算を行いたいというときがある。例えば、日経平均株価のデータが１年分あって、その平均・分散、あるいはVaRを計算したい、とか。こういったときにpyhonにいかに数値を読み込ませてどう分析しますか、という話。例えば下記の…

前回の記事で2項ツリーを作成したが、その拡張として3項ツリーがある。一般的には3のほうが精度が高く、実務でも好まれる(らしい)。ので今日は3項ツリーの作成を試みる。まず2項ツリーは、下記のように次の時点は上昇か下降のみ。 3項の場合には、これに現在…

前回まででMC・Treeによるオプションプライシングを行ったが、プライスと同じくらい重要な指標がいくつかある。デルタ、ベガ、ガンマ、セータが大体有名(+Volga,Vannaなどはスキューとか考慮すると出てきたりするっぽい)。デルタ：原資産が１円変わるとPVが…

前回の記事でモンテカルロによるオプション価格の算出を行ったが、その他にツリーで行う方法もある。ツリーとは、ある株価が次の期に上昇または下降すると仮定して、次の期の株価を記録し、それを満期まで繰り返すことによって満期の株価を得た上で、満期の…

モンテカルロ法によるオプション価格の算出。オプションの詳しい内容については専門書に譲るが、ざっくりとした解説。オプションとは、将来のある時点に、ある金融商品を、あらかじめ決められた価格で、購入または売却する権利。ここで、「日経平均株価のオ…

pythonを勉強しはじめて一通り入門本を読んだこともあり、意外と強力な言語だということがわかってきた。今後も自分の理解のためにコードを書きながら勉強することもあると思い、せっかくなので「pythonで学ぶ金融工学」ということでシリーズ化を試みる。pyt…

オプションのプライシングをモンテカルロで行う関数をpythonで書いてみた。ちなみに、これをしかるべきディレクトリにおいて、 Import option Option.option(変数4つ) とすると、いちいち都度書かなくても関数として呼び出せる(モジュール化)。 結果はいつも…

以前コチラの記事で紹介した無料で学べるpythonテキストの中から、愛知大学の有澤先生が書かれたのを拝読させていただいている。その中のP40「最大公約数」のプログラムと「返済にかかる年数」のプログラムを書いてみた。多分あってるけど間違ってたらコメン…

メモ。http://www005.upp.so-net.ne.jp/uchiyama/LectureNote.pdf http://myeconomics.jp/pdf/resume01.pdfモンテカルロ、ツリー、有限差分法でいろんなオプションの計算方法を復習することとする。

なんとなく思い立って、pythonを勉強しよう！と思い、ブックオフに本を探しに行ったら下記の本を見つけ、レビュー見たら高評価、中身もわかりやすそうだったので購入。Pythonスタートブック作者: 辻真吾出版社/メーカー: 技術評論社発売日: 2010/04/24メディ…

今日で６月も終わり、１年の半分が終了…。ということで、前々からやろうやろうと思いつつやっていなかったオプション価格をモンテカルロ(MC)で算出、ということをやってみた。超簡単、と思ったけど基本をすっとばしてきた自分にとっては色々と勉強になった。…