Risk誌の論文。カウンターパーティリスクの管理において、デリバの時価だけではなくて担保のほうも考えなければいけない、という話。デリバ取引をおこなうと、満期までの間に損得が発生する。相手方に対してこちらが勝っているポジション(例えば固定受けスワ…

ザ・コストカッター (角川文庫)作者: 黒木亮出版社/メーカー: 角川書店(角川グループパブリッシング)発売日: 2012/03/24メディア: 文庫 クリック: 4回この商品を含むブログを見る経済小説家、黒木亮の本。トップレフト、で小説家デビュー。以前コチラでも紹…

かの有名なDermanの論文。スキュー、スマイルについて書かれている。 http://www.ederman.com/new/docs/risk-regimes_of_volatility.pdf通常のBS式では、ボラティリティが一定と仮定している。一方で、マーケットでは、オプションの価格は見えている(クオー…

出る順で最短合格! 英検1級 単熟語[第2版]作者: ジャパンタイムズ,日本アイアール出版社/メーカー: ジャパンタイムズ発売日: 2010/11/30メディア: 単行本（ソフトカバー） クリック: 2回この商品を含むブログを見る本というか、単語帳だけれども。過去に2回…