2012-08-12から1日間の記事一覧
前回の記事でモンテカルロによるオプション価格の算出を行ったが、その他にツリーで行う方法もある。ツリーとは、ある株価が次の期に上昇または下降すると仮定して、次の期の株価を記録し、それを満期まで繰り返すことによって満期の株価を得た上で、満期の…
前回の記事でモンテカルロによるオプション価格の算出を行ったが、その他にツリーで行う方法もある。ツリーとは、ある株価が次の期に上昇または下降すると仮定して、次の期の株価を記録し、それを満期まで繰り返すことによって満期の株価を得た上で、満期の…
