pythonで学ぶ金融工学 (仮)
pythonを勉強しはじめて一通り入門本を読んだこともあり、意外と強力な言語だということがわかってきた。今後も自分の理解のためにコードを書きながら勉強することもあると思い、せっかくなので「pythonで学ぶ金融工学」ということでシリーズ化を試みる。python・金融工学・Financial Engineering、等でググってもまだまだ少ないので、自分で下手なコードを書きながらではあるが、徐々にやっていければ。。。
内容としては、この前すでに記事にしたのもあるが、MCによるオプション価格の算出、ツリーによるオプション価格の算出、VaRの算出、また、金融のプログラミングに伴ってよく使われる数値計算等の手法(乱数生成法、LU分解、分散減少法etc)についても書いていければと思う。論文等の中身を自分で理解するのにも使えればと思うが、とりあえずは、
辺りを当面のネタにする。で、その周辺を時々取り上げる。
