2012-08-26から1日間の記事一覧

pythonで学ぶ金融工学(3項ツリー_リスク中立確率の算出)

前回の記事で2項ツリーを作成したが、その拡張として3項ツリーがある。一般的には3のほうが精度が高く、実務でも好まれる(らしい)。ので今日は3項ツリーの作成を試みる。まず2項ツリーは、下記のように次の時点は上昇か下降のみ。 3項の場合には、これに現在…