ヨーロピアンオプションのプライサー(pythonで学ぶ金融工学)

オプションのプライシングをモンテカルロで行う関数をpythonで書いてみた。

ちなみに、これをしかるべきディレクトリにおいて、
Import option
Option.option(変数4つ)
とすると、いちいち都度書かなくても関数として呼び出せる(モジュール化)。
結果はいつも通りwolframと比較、だいたいokな感じか。

いま気付いて加筆したけど多分合ってる。

def option(S,K,sigma,T):

  import random
  import math
  d=
  kabuka=
  sum=0

  for i in range(0,1001):
    d.append(random.normalvariate(0,1))
  for i in range(0,1001):
    kabuka.append(math.exp(0.5*sigma**2*T+sigma*d[i]*math.sqrt(T))*S)
  for i in range(0,1001):
    if kabuka[i] > K:
      sum = sum + kabuka[i] - K
  print sum/1000