2012-10-31から1日間の記事一覧

ヒストリカルVaRの改良 (日銀、安藤氏のペーパーより)

日銀のワーキングペーパー、論文は結構面白いのが多い。解説も多いし、難しくて全部読めなくても2〜3章まででその分野の問題点をまとめているので知りたいトピックについてざっと読むだけでも勉強になる。ということで前回の記事でVaRを算出する手法をざっ…