デリバティブ価格理論入門

Foreign Exchange Option Pricing: A Practitioner's Guide (The Wiley Finance Series Book 626) (English Edition)

昔読もうとして途中で挫折したFxDerivの本。再度読もうかと思って前置きを読んでいると、この本の対象者は誰かレベル感が紹介されており、その中で以下の本を読み終えた者、というくだりがあった。

デリバティブ価格理論入門―金融工学への確率解析 (金融職人技シリーズ)

英語版はFinancial Calculus: An Introduction to Derivative Pricingというもの。1996年の本だが、英語版アマゾンのレビューは36件ついていて☆4つとなかなか高い。邦訳は翻訳がイマイチというレビューもあったので英語版で読みすすめているが、なかなか良い。まだ途中までしか読んでいないが、特にも測度変換のくだりが良かった。

経験上、これまで読んだ金融工学の本だと、「数学的にこういうことが出来るよね(でもなんで必要なんだっけ？)」というものか「ここで測度変換という道具を使います(そもそも測度って何？)」というものかで、色々と他の本にも当たりながら自分の理解を深める必要があった。が、この本の説明は具体的な数字も用いながら測度変換の数理ファイナンス上の利用方法をうまく紹介していると思う。読む人が読めば厳密さはかなり低いと思うが直感的理解には良いと思う。

ということでこれを読んでFX本を挫折せず読むのが当面の目標。